En esta guía básica aprenderás sobre el indicador MACD, uno de los indicadores de tendencia más importantes del trading. Fue creado en la decada de los 70 y a día de hoy sigue siendo ampliamente usado por su fiabilidad y simplicidad.

1) QUE ES EL INDICADOR MACD?

Es un indicador de tendencia que indica el momentum o posible aceleración de una tendencia al alza o a la baja mediante la diferencia entre dos medias móviles del precio.  Fue creado por Gerald Appel en los años 70 y sigue siendo hoy uno de los indicadores mas populares en el trading.

Indicador MACD

El indicador tiene tres partes, la línea MACD representada en azul en el gráfico, la línea de señal representada en amarillo y el histograma en barras de color verde y rojo. La línea de MACD corresponde a diferencia de las medias móviles exponenciales de 12 y 26 períodos. La línea de señal corresponde a una media móvil exponencial de 9 períodos obtenida a partir de los datos de la línea MACD, se trata de una línea mas suavizada y el histograma nos indica que tan lejos se encuentra la línea del MACD de la línea de señal.

2) Fórmula y configuración del indicador MACD

La fórmula para calcular las tres partes del indicador MACD  es la siguiente:

  • MACD=12-Period EMA − 26-Period EMA
  • Línea de Señal = Medía móvil 9 del MACD
  • Histograma del MACD = MACD – Línea de Señal

Como podemos deducir de las formulas, la línea MACD se obtiene de la diferencia entre una EMA rápida y una EMA lenta. Para obtener la línea de señal se calcula media móvil de 9 períodos de la línea MACD y el histograma o gráfico de barras, es el resultado de resultado de restar la linea MACD menos la linea de señal.

Los valores por de defecto de indicador de tendencia MACD son los siguientes: 12-períodos para la EMA rápida, 26 períodos para la EMA lenta y 9 períodos para la línea de señal. Existen más configuraciones según el horizonte temporal de nuestra estrategia de trading. Algunas de las configuraciones más comunes son:

MACD corto plazo macd medio plazo macd largo plazo
EMA rápida: 10
EMA rápida: 21
EMA rápida: 34
EMA Lenta: 20
EMA Lenta: 34
EMA Lenta: 144
Línea de señal: 9
Línea señal: 9
Línea señal: 9

Estas configuraciones se pueden aplicar al cierre, a la apertura, al valor más alto o bajo del  período. Lo  normal es que se aplique el calculo de MACD al cierre. MACD permite una gran variedad de configuraciones. Es responsabilidad de cada trader ajustarlas al estilo y estrategia que mejor se adapte a su forma de operar en los mercados.

3) Cómo configurar MACD en TradingView

La plataforma Tradingview es de mi favoritas por la gran funcionalidad que ofrece incluso en su plan gratuito. Si no conoces la plataforma, te aconsejo que le des un vistazo y pongas en práctica tus estrategias. Para configurar el MACD en Tradingview es muy sencillo.

Paso 1, debes hacer click en la pestaña de indicadores en la parte superior del gráfico. Esto desplegará la ventana de Indicadores y estrategias. Paso 2, escribe en el buscador MACD y selecciona MACD para incorporarlo en el gráfico. desde ahí, Paso 3,  puedes hacer click derecho sobre el indicador para elegir la velocidad de las medias móviles. Las velocidades por defecto de las medias son: EMA rápida  de 12 periódos, EMA lenta de 26 periódos, y señal de 9 periódos.

4) Trading con MACD: estrategia básica

Existen dos formas en las que podemos utilizar el indicador MACD, una lenta y una rápida ambas con sus ventajas y desventajas. No se trata de un ajuste de medias móviles para hacerlas más rápidas o lentas, sino de como interpretamos el indicador y las señales que nos da.

En la versión rápida: cuando la línea de MACD cruza la línea de señal al alza o a la baja, se produce una señal de compro o de venta respectivamente. Esta es la versión más común pero que a la vez tiene más posibilidades de error si no reforzamos las señales con otros indicadores.

En la versión lenta: cuando la línea de MACD y la línea de señal se cruzan al alza y además, superan la zona horizontal 0 generaría señal de compra (largo). Cuando se cruzan a la baja y pierden la zona horizontal 0 sería señal de venta (corto).

En los siguientes gráficos podemos ver ejemplos de las señales de MACD tanto en su versión rápida y en su versión lenta:

5) Combinación con otros indicadores: MACD + RSI

Es común  que en el mundo del trading escuches que no debes depender de un solo indicador para tus señales de de entrada y salida. Más bien debes reforzar las señales de un indicador con otros indicadores, patrones etc. Ten cuidado con la cantidad de  indicadores que pones en tu gráfico ya que no es bueno sobrecargarlo de información.

La combinación más habitual de MACD con el indicador de fuerza relativa, RSI. El RSI es un oscilador que nos permite ver la fuerza de la tendencia usando una relación entre el número de días que el mercado a cerrado al alza vs los días en los que ha cerrado a la baja.

Como utilizar el MACD en combinación con el RSI. El MACD te proporciona el punto de inflexión o cambio en la tendencia además de la velocidad  o impulso con el que ocurre dicho cambio. Para confirmar las señales del MACD, la línea de tendencia en el oscilador RSI debe ir en el mismo sentido.

Ten en cuenta los puntos de sobre-venta y sobre-compra en el RSI ya que llegado a estos niveles suelen haber movimientos de compra y venta respectivamente.

Puedes explorar otras combinaciones con indicadores como por ejemplo, el estocástico, y seleccionar el que mejor se adapte a tu estrategia.

6) Ventajas y Desventajas del indicador MACD

Ventajas Desventajas
Información de dos características a la vez: fuerza de la tendencia y punto de inflexión.
No identifica rangos
Ayuda a identificar el impulso del mercado
Se recomienda combinarlo con otros indicadores como el RSI
Puede ser usado en day trading, swing trading y scalping
No es apto para largo plazo. Se centra en un período de precios y no en un histórico.
Reacción rápida a cambios de tendencia
la reactividad no siempre es una ventaja, puede ser una falsa señal.
Da señales de compra y venta para traders de tendencia y contra-tendencia

7) Conclusiones del trading con MACD

En el trading,  la tendencia más reciente entre traders más experimentados es el estudio del volumen y los patrones del precio. Esto requiere mucha más práctica y simulaciones de estrategias que colocar un par de indicadores en un gráfico. Sin embargo, si estás empezando, El MACD es uno de los mejores puntos de partida para montar tu estrategia de baja temporalidad. Recuerda que es aconsejable usar el MACD en combinación con otro tipo de señales o indicadores.