Los sistemas de trading son vitales para la operativa de un trader de modo que pueda limitar los errores y minimizar las pérdidas. En el caso de los sistemas automáticos le ayudarán además, a operar con menos emociones y stress.

Un sistema de trading solo es efectivo si el trader se apega a sus reglas, lo cual requiere mucha disciplina. Es importante también testar el sistema de trading, esto puede hacerse a través de plataforma como la Meta Trader en la que podemos utilizar cuentas demo para evaluar el comportamiento de nuestro sistema.

Qué es un sistema de trading?

A modo simple, un sistema de trading es un conjunto de reglas para entrar y salir del mercado. Las señales que generan un sistema de trading provienen en su mayoría de indicadores técnicos o una combinación de indicadores técnicos y fundamentales. El objetivo principal del sistema es gestionar el riesgo e incrementar la rentabilidad en cualquier entorno de mercado.

Tipos de sistemas de trading

Los sistema de trading pueden ser ampliamente clasificados en dos tipos:

  • Sistemas de trading mecánicos o automáticos y,
  • Sistemas de trading discrecionales
Todo lo demás son clones o combinaciones de estos dos tipos de sistemas. No hay un sistema que sea mejor que el otro, ambos tipos, tienen sus ventajas y desventajas. Sin embargo, mientras más familiarizado se este con el sistema que se use, mas probabilidades se tendrán de éxito.

Sistemas de trading mecánicos o automáticos

Sistemas de trading mecánicos o automáticos. Están basados en una serie de reglas que mediante el uso de indicadores técnicos y/o fundamentales, aportan señales de entrada y salida sin necesidad de interacción o interpretación del trader.

Son los más fáciles de automatizar ya que están basados en reglas 100% definidas y coherentes que no dan lugar a la subjetividad o discreción del trader. Estos sistemas pueden ser validados y testados con datos históricos para comprobar su eficacia. Por ejemplo, un sistema mecánico puede estar basado en una simple estrategia demedias móviles donde compramos o vendemos en el cruce de medias. En el siguiente gráfico de (NASDAQ:APPLE) con medias móviles de 200 y 50 períodos se pueden generar señales de compra y venta en los cruces.

Sistemas de trading discrecionales.  Son los más populares y no necesariamente los mejores. Las reglas pueden ser iguales a las de los sistemas automáticos, sin embargo, el trader tiene la opción de entrar o no en la operación. Estos sistemas suelen poner mas peso en indicadores fundamentales que en los técnicos y su rentabilidad depende mucho de la experiencia del trader y de lo familiarizado que este con su sistema.

Ventajas y desventajas de un sistema mecánico

✅Ventajas:

  • Las reglas están 100% definidas, sin lugar a discreción.
  • Son fácilmente programados o codificados
  • Pueden ser testados o validados con data histórica.
  • No requieren de interacción humana, lo que permite una operativa menos emocional y con menos estrés. 

❌Desventajas:

  • Condiciones del mercado inciertas o poco predecibles pueden limitar la habilidad del sistema de reaccionar correctamente al mercado.
  • Posibilidad de usar demasiados indicadores complejos o demasiadas reglas que lejos de aumentar el rendimiento resultan desfavorables.
  • Posibilidad de errores de codificación o programación.

Ventajas y desventajas de un sistema discrecional

✅Ventajas:

  • Sigue estando basado en reglas que pueden ser idénticas al sistema mecánico, pero hay un mayor control sobre las operaciones ya que es el trader quien las ejecuta manualmente.
  •  Posibilidad de mayores retornos que con un sistema mecánico.

❌Desventajas:

  • Requiere de mucha práctica y estar familiarizado con el sistema para conocer sus fortalezas y debilidades.
  • Las reglas no están 100% claras o definidas, lo que requiere que el trader controle una gran cantidad de información para tratar de predecir el comportamiento del mercado.
  • No son programables, ni codificables.

Esperanza matemática del sistema de trading

La esperanza matemática es un concepto estadístico que no permite conocer las probabilidades que tiene el sistema que vamos a operar para producir un número de operaciones ganadores mayor al número de operaciones perdedoras, que sin duda se producirán. El sistema de trading parte de una esperanza matemática negativa dado a las comisiones y posibles bajas o deslizamientos del mercado. Para calcular la esperanza matemática de nuestro sistema utilizaremos la siguiente formula:

Esperanza matemática = (% de operaciones ganadores x ganancia media) + (% de operaciones perdedores x pérdida media)

Podemos concluir lo siguiente respecto a la esperanza matemática de un sistema de trading:

  • En un sistema de trading no es necesario ganar todas las operaciones. Lo importante es el resultado a largo plazo obteniendo mayores operaciones ganadoras que perdedoras.
  • Un sistema de trading debe tener una esperanza matemática positiva.
  • Una esperanza matemática positiva, no evitará que entremos en rachas de pérdidas, dado a que el mercado no siempre tiene la misma volatilidad.

Por qué necesito un sistema de trading?

Un sistema de Trading propiamente testado y validado, te da constancia en los resultado de tu operativa lo que es clave para un trading exitoso. Es importante hacer trading en un ambiente que tengas normas claras y establecidas, que nos ayude a dejar a un lado las emociones y evite tomar decisiones apresuradas.

Creando un sistema propio: La hipótesis del sistema de trading

Todos los sistemas de trading tienen algo en común, y es que todos parten de una idea o una hipótesis que puede ser nuestra y que hemos adquirido tras observar ciertos patrones en el mercado o de otros sistemas de trading disponibles.

Lo ideal es que la idea para un sistema de trading sea programable y cuantificable, ya que de esta manera podemos usar datos históricos para hacer un back test del sistema de forma automática. Podemos operar ciertos patrones de precios cuando se den varias circunstancias o indicadores, operar siguiendo la tendencia con un cruce de medias móviles o utilizar soportes y resistencias etc.

Valorando el sistema de trading

Definitivamente un instrumento de inversión que debe formar parte de nuestra estrategia a largo plazo con muchas ventajas. Combinando esta estrategia con otros activos con potencial de producir rendimientos a mediano o corto plazo según la estrategia de cada inversor, seguramente tenemos una carteta ganadora.  Las ventajas de invertir en fondos indexados superar con creces las desventajas. Creo que el índice SP500 americano es una sólida apuesta para ahorrar a largo y es la que mantengo yo en mi estrategia de ahorro a través de mi broker, DEGIRO, y que no me cobra comisión para hacerlo. A esto le añado otros activos, en las cuales hago una investigación mas activa, acciones para generar dividendos, derivados financieros etc.

Consejos para conseguir un sistema de trading ganador

Un sistema de trading debe daptarse al tipo de de trader que eres y a tu personalidad. Si la idea parte de ti, es a ún mejor, ya que habrás dado tu toque personal al sistema. Si por el contrario, escoges un su sistema de trading ya hecho, es importante que lo adaptes y le des tu toque y que este responda a las ideas que tu creas que funcionen.